כללי ברזל

כללי ברזל למסחר:

מפורט בזאת  כללים שהם מהווים חוקי ברזל למסחר באופציות מעוף במסחר יומי ואין לעבור עליהם .

1. אין לקנות אופציה לפני  הגעתה למחיר הנקוב בהוראתי– אפילו  אם יחסרו 10 שקל להוראת הכניסה לאופציה, אלא  אך ורק במחיר שציינתי!!! בנוסף  יש לוודא שבוצעו קניות  נוספות במחיר , ואין זו  פריצת שווא .

2. ציות   למחיר הסטופ לוסט היא חובה חד משמעית , וראשונה במעלה .  קיימת אפשרות לנסות לקחת סיכון בביצוע ההוראה של לא יותר מ- 10-20 שקל  בלבד.

3. לא ישודרו יותר משני מסרונים ביום : זה אומר 2  מסרונים לכניסה  ו –  2  מסרונים ליציאה.

כלל פלדה :כול איתות שניתן במהלך היום ,הינו שריר וקיים לכול אורך היום .  חובתו  ואחריותו של המשתמש , לנהל רישום ולעקוב אחרי האיתות ,או להגדיר  בתוכנה את האיתות : לתשומת לבכם-חברים יקרים – אני לא שעון מעורר !

4. כלל פלדה : לא נשארים  "לישון" עם אופציות בלילה , גם אם נולדת גאון , בסוף יום סוגרים ,אם ברווח – מה טוב!!! אם בהפסד אך כמה חבל , אבל סוגרים……!!!!!!!!!. (איננו נביאים)

5.כלל חזרה לטרייד : במידה ועפנו בסטופ!!!! החזרה לטרייד היא מחיר הכניסה המקורי בתוספת 30 + שקלים . המחיר שקנינו, בתחילת האיתות פלוס 30 + שקל , לכניסה חוזרת . כלל חשוב לביצוע הוא כמה המחיר רחוק מהיעד הראשון או השני .  בהתאם לנתון    שוקלים כניסה חוזרת . לפני החזרה לטרייד מאוד חשוב לראות כמה נשאר רווח עד היעד הסופי. {בכוונה הודגש הנושא פעמיים}

7. אין למצע מחיר אופציה יורדת בשום פנים ואופן, רק אם המאותת הודיע על כך בכתב, וזאת לעתים רחוקות .

8. דוגמא : חשוב מאוד : ניתן  איתות יעד 1980 האופציה הגיעה ל 1970 , במקרים כאלה אופציה שהגיעה עד 10/20 שקל מהיעד הראשון ,וירדה 50 שקל. זה סטופאוטומטי.  כדי שיהיה רווח. לכן בדוח רווח/הפסד זה ייחשב רווח .

9. לא חובה לסחור באותו סטרייק שאני משדר , אפשר סטרייק גבוה יותר ,או סטרייק נמוך יותר, כך מחלקים את הכמויות , ולא מתבצעת התנפלות על אותו סטריק . כך אפשר להטעות את המכונות ! גם הבדל של שני סטרייקים זה לא עקרוני כול עוד שהמגמה נעה בכוון . אז כול אופציה אמורה להרוויח , אם זה קולים או פוטים. {זה  הוא  כלל  חדש  שהוספתי}.
שאלות ותשובות נפוצות איך להתנהג בזמן הטרייד , או האיתות המתקבל ממני.

1 טעות מספר אחת : מי שסומך ומחכה לאיתות מימני עליו לנהוג כפי שכתוב בטרייד וזה אומר :

א. דוגמה – מחיר קניה – 1760 שקל כניסה , בשום פנים ואופן אין להיכנס לפני הגעת המחיר הנקוב גם לא ב 1750!  למחיר יש משמעות לפי שיטת העבודה שלי !!!

2. מניסיון העבר למדנו אנו הוותיקים : כשרשמתי מחיר כניסה , הייתה התנפלות על כמות היחידות בסטרייק המדובר . {הכוונה על אותו מחיר כמות גדולה}  הרובוט קלט שיש ניסיון ספקולציה , ומיד הוריד את המחיר ליעד הסטופ שנתתי , וכבר עפו אנשים לפני שהספיקו להרוויח אפילו 10 שקל .

א. התגברנו על כך  שבתחילת האיתות אני נותן מרווח גדול יותר לסטופ ובזאת כוונתי למנוע משיכה של האיתות בסטופ קרוב .

ב. אני עושה זאת שהמכונה או הרובוט לא יעיפו אותנו מיד ,כי יש מגבלה למכונה כמה היא יכולה לעוות מחיר , היא חייבת להמשיך עם המגמה ביחד עם כול האופציות.

ג. כאן יש לי בקשה מראש  :ללא איתות , וללא אזהרה מראש , מהרגע שהאופציה נקנתה על ידכם , והרוויחה 100 שקל הסטופ שלכם, עולה מיד למחיר הקניה. כלל חשוב מאוד שאינני רוצה להזכיר לכם .

שוב חוזר ברגע שהאופציה צברה רווח מעל 100 שקל, הסטופ עולה מיד למחיר הקניה.

חזרתי פעמיים ולמה ?? המטרה באיתות היא קודם כל למנוע הפסד , ואז לייצר רווח. רווח מייצרים עם משמעת ברזל לשמור על הכללים .

3. יעד המכירה , כאן יש המון אפשרויות , אבל אתרכז בעיקר :

א. תלוי בכל אדם אישית , באיזו כמות הוא סוחר , ובאיזה סטרייק הוא סוחר , הכוונה היא באיזה סכום כסף הוא בוחר להשקיע בטרייד.

ב. אקח דוגמה קלה להמחשה : חבר קונה 10 אופציות : קיבל איתות קניה פוט 1120 מחיר 1780 יעד 1980 סטופ 1700 ובכן :

מחיר הקניה הגיע . נקנו 10 יח' פוט 1120 במחיר 1780 ב– 5 הדקות הראשונות האופציה  הגיעה למחיר 1860 והסטופ שלכם עלה אוטומטית ל 1800  ! זהו אי אפשר להפסיד. המשיכה לעלות ל –1920 ש"ח, מוכרים חצי כמות , וביתר הכמות ממשיכים ליעד שנרשם =1980 .כאן מוכרים את החצי השני .     אפשר  גם לחכות עד היעד הראשון ,עם כול הכמות. תלוי באופי המשתמש.

ג. יש השואלים "למה סטופ אני מעלה ויעד גבוה יותר לא ? " אז לפעמים אני מציין באיתות גם יעד נוסף , את היעדים אני יודע מראש , אפילו גבוהים יותר , אך אני רוצה מימוש רווחים ולא סיכונים מיותרים. עוד דבר כשמחכות 200 יחידות  אופציות להימכר באותו מחיר,   המכונה יורדת כי היא עצמה לא מבינה למה מכרו כמות כזאת ומגיבה אוטומטית ויורדת מיד ומושכת את האופציות למימוש.

ד. שאלה נפוצה : "האופציה ברחה לי האם זה מאוחר להיכנס ?" אז התשובה לא תמיד מאוחר , ולפעמים כדאי , ולפעמים לא , אז נדרשת מכם מעט מאמץ,  להסתכל על מדד הגלום , על המגמה , ועל הגרף , ולהחליט לבד , בטח שלא להיכנס אחרי שעלתה 120 שקל , אז כבר עדיף לחכות לסיבוב הבא .וגם חשוב כמה האופציה רחוקה ממחיר היעד שנקבע באיתות.

4. שאלה נפוצה :  "קניתי אופציה ועפתי בסטופ , לפעמים פעם , ולפעמים פעמיים , מה לעשות?"

  אם מחיר הקניה של האופציה היה לדוגמא     1780 , והאופציה  ירדה ל – 1640 , חזרה לעלות וכרגע נמצאת במחיר 1820 – מה עושים ?? בטח קונים , כי היא חזרה למחיר שלה ויותר, זה אומר שיש עוצמה בכוון שהיא נעה , אז כן קונים , ושומרים סטופ קצר 50 שקל .מהגבוה שהגיעה בסיבוב הזה.

5. אינני יודע כמה אנשים קוראים את הסקירה לפני ואת סימולציית המחירים , על כך אני עובד קשה מאוד , הסימולציה ביחד עם נתון רמת המעוף הינה מפת דרכים , ולמה לצפות אם המדד הולך לכאן או שם , ורשום גם מחיר יעד וגם רמת המעוף , אז כמובן שיש לכם, מפת דרכים כיוון ומחיר למה לצפות.

6. מעט חומר שרצית לדעת והתביישת לשאול : מביא ציטוט

http://www.sponser.co.il/asp/ShukHaonDetails2.asp?TermId=333

7. כאן אפשר למצוא את כל מונחי היסוד וניתן לקבל מושג כלשהו על הענף והנושא בכלל ,

שנקרא נגזרים שוק המעוף.

8. אני אוסיף במילים קצרות למה יש חשיבות רבה בכל עניין במעוף :

א. מדד הגלום – הינו מדד שמגלם מחיר של 3 אופציות מעל הכסף ו 3 אופציות מתחת לכסף . את הסכום לחלק ל – 6 מקבלים מדד גלום . מדוע הוא הכי חשוב , כי בעצם הוא הבסיס שעל פיו יוצקים נתונים נוספים אשר יקבעו את מחיר האופציה.

ב. דלתא : היא קובעת מה התשואה , או ההפסד על כל אופציה בתנודה של 1 נקודה במדד הגלום. הגורמים המשפיעים על הדלתא כמובן הם מרחק האופציה מהכסף , וסטיית התקן שהשוק נסחר בו. דלתא על הקולים תמיד תהיה חיובית , על הפוטים תמיד שלילית , מקסימום  דלתא יכולה להיות או 100   +  או 100 – .

ג. תטא: הינו הגורם החשוב ביותר לכתיבת האופציות : התטא בעצם מראה את השינוי בערך האופציה הנגרם משינוי של יום אחד בזמן שנותר עד הפקיעה , התטא תהיה תמיד שלילית בקניית קול או פוט , והפוך חיובית אם נכתוב {או נמכור אופציה },

ד. לכותבים יש יתרון מירידת ערך האופציה בפרמטר הזמן , והקונים מפסידים כל יום משחיקת ערך האופציה בפרמטר הזמן .

ה. סטיית תקן : היא בעצם מה שקוראים   VIX הוא ברומטר של מדד הפחד , או רמת הסיכון .

    בהשקעה בשוק ההון יש רמות שונות אם המספר גדול יותר כך הסיכון גדל דוגמא:

10 עד24  נחשב מתון ורגוע , צפייה חיובית ,  אין פחד או סיכון ממשי.

25 עד 30 נחשב לסיכון בנוני פלוס , וחשש להשקעה ,

30 עד 50 נחשב לשוק מסוכן תנודתי , ולא כדאי להשקעה .

מעל  50 נחשב כבר לקריסה , או לפני קריסה , ב 2009 הגיעה הסטייה  ל- 90.

בכבוד אמסלם שמעון